Mostrando postagens com marcador CAEN; EVENTO. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador CAEN; EVENTO. Mostrar todas as postagens

quarta-feira, 29 de março de 2017

CAEN: Aluno do Doutorado em Economia publicou seu trabalho em periódicos internacionais.

O aluno de Doutorado em Economia do CAEN, Felipe Alves Reis, conseguiu um grande feito: publicou os três capítulos de sua tese de doutorado intitulada “ESSAYS ON THE ROLE OF CONTAGION AND INTEGRATION IN INTERNATIONAL ISSUES OF SOUTH AMERICA” em periódicos internacionais antes mesmo da defesa de seu trabalho. Orientado pelo Prof. Paulo Matos, o doutorando defende sua tese no dia 23 de março de 2017, no período da tarde. 

O primeiro capítulo, “On the risk management of South American financial markets: do integration and contagion matter?”, foi publicado em 2016 no Journal of International and Global Economic Studies. O Segundo capítulo, “On the role of contagion effects in total reserves in South America”, foi publicado no Journal of Applied Economics and Business. O terceiro e último capítulo, “On the relationship between home bias in Brazil and financial integration in South America”, foi publicado na forma de uma letter no The Empirical Economics Letters.

Resumo:
As economias emergentes da América do Sul atraem comumente a atenção de pesquisadores, mesmo que por razões pontualmente distintas entre as economias em questão. Dentre essas economias pode-se destacar o sólido mercado financeiro chileno, a consolidada demanda interna da população brasileira, a convergência antidemocrática argentina, o processo de pacificação interna colombiana, ou mesmo as elevadas taxas de crescimento da economia peruana. Adicionalmente a isso, ressaltamos os resultados de Matos, Siqueira & Trompieri (2014) que evidenciam a existência de um elevado nível de integração e o contágio financeiro  entre os índices do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru e Venezuela. À luz dessas evidências, essa tese faz três ensaios acerca de dados financeiros e econômicos do Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Peru. No primeiro ensaio faz-se a análise do mercado de risco dessas economias através da metodologia Value at Risck - VaR condicional, onde o valor crítico que caracteriza o VaR foi associado à distribuição que apresentar melhor fitting e incorporamos os efeitos da média e da volatilidade, ambas condicionais, obtidas pelo arcabouço ARMAGARCH mais bem especificado. Onde observa-se que os modelos condicionais best fitting tem uma menor quantidade de violações. No segundo ensaio, buscou a análise das reservas internacionais seguindo conceitualmente noções da metodologia Buffer Stock, porém considerando os efeitos cruzados significativos das volatilidades condicionais, dos respectivos spreads e das importações intrablocos. Os resultados apontam uma melhoria significativa no poder explicação do modelo e que as reservas brasileiras são a menos afetadas pelas economias da América do Sul. No último ensaio foi analisado as opções de carteiras diversificadas disponíveis para um investidor brasileiro, que enfrenta um cenário livre de oportunidades no mercado financeiro, com o objetivo de mensurar ganhos com diversificação da posição adquirida nos índices de mercado da América do Sul vis-à-vis um carteira doméstica. Os resultados mostram a possibilidade que estratégias de composição de carteira simples e não dinâmica, composta somente de índices dos mercados dos países vizinhos do Brasil, se traduzam em resultados muito satisfatórios em termos de ganho e risco esperados.


Fonte: Prof. Paulo Rogério Faustino Matos, Vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia-CAEN
Fone: (85) 33.667751

segunda-feira, 11 de julho de 2016

Seminário de Pesquisa (CAEN): Bargained Haircuts and Debt Policy Implications - 15/07/2016.

A Pós-Graduação em Economia da UFC (CAEN) tem o prazer de convidá-lo (la) para o Seminário de Pesquisa intitulado "Bargained Haircuts and Debt Policy Implications", a ser proferido por Rafael Chaves Santos, Doutor em Economia pela EPGE-FGV/RF e Economista do Banco Central (RJ), as 16:00 do dia 15.07.2016 (sexta-feira), no auditório do CAEN. 

O trabalho está disponível no site: http://www.bcb.gov.br/pec/wps/ingl/wps416.pdf

Obs.: Os certificados estarão disponíveis no site do CAEN uma semana após a realização do evento.

Esperamos vê-lo aqui!
Paulo Matos
Diretor de pesquisa CAEN/UFC
 

terça-feira, 31 de maio de 2016

UFC/CAEN: Seminário de Pesquisa em 02/06/2016 com o Prof. Paulo Rogério Faustino Matos.

Convite para Seminário de Pesquisa (CAEN)


A Pós-Graduação em Economia da UFC (CAEN) tem o prazer de convidá-lo (la) para o Seminário de Pesquisa intitulado "How important is forward-looking behavior in Brazilian sectorial indices risk premium?", a ser proferido pelo Prof. Paulo Rogério Faustino Matos, as 17:30 do dia 02.06.2016 (quinta-feira), no auditório do CAEN. O trabalho, vencedor do Prêmio ANBIMA de Mercado de Capitais de 2014, está disponível no site: http://www.caen.ufc.br/attachments/article/143/NCF%20Researching%20Paper%20Series%2008.pdf

Obs.: Os certificados estarão disponíveis no site do CAEN uma semana após a realização do evento.

Esperamos vê-lo aqui!

Paulo Matos
Diretor de pesquisa CAEN/UFC


A importância de debater o PIB nas eleições 2022.

Desde o início deste 2022 percebemos um ano complicado tanto na área econômica como na política. Temos um ano com eleições para presidente, ...